---

Параболический индикатор SAR: интеллектуальная защита вашей прибыли

Сегодня мы опишем индикатор Parabolic SAR — еще одну работу гуру технического анализа Дж. Уэллса Уайлдера, опубликованной так же, как и RSI в его знаменитой книге «Новые концепции в технических торговых системах» 1978 года.
Параболик SAR строит одну точку для каждой свечи на графике. Для бычьего тренда точка отображается под свечой, для медвежьего, наоборот, над ней. Расчет стоимости данной точки выглядит следующим образом:
SAR (i) = SAR (i-1) + a * (EB - SAR (i-1))
SAR (i) - стоимость пункта за текущую свечу
SAR (i-1) - стоимость пункта за предыдущую свечу
EB - крайняя точка. Это максимальная цена, зафиксированная во время текущего восходящего тренда, и минимальная цена, зарегистрированная во время текущего нисходящего тренда. Это значение меняется с каждой новой свечой, на которой был достигнут экстремум.
i - коэффициент ускорения. Обычно берут 0,02 (значение шага) в качестве настройки по умолчанию. Каждый раз, когда записывается новый EB, он увеличивается на это значение. Это означает, что каждый новый EB увеличивается на значение, установленное в качестве шага, до тех пор, пока не достигнет значения, указанного во входном параметре Максимум, значение которого по умолчанию равно 0,2. Максимум гарантирует, что и не достигнет непропорциональных размеров.
Таким образом, новый параболик SAR основан на разнице между экстремумом и значением SAR предыдущей свечи. Эта разница (отрицательная для убывающей тенденции) умножается на коэффициент ускорения, который увеличивается по описанным правилам, а это означает, что нанесенные точки образуют определенную форму параболы (отсюда и название Параболик SAR).
Коэффициент ускорения имеет свое обоснование. Большинство трендов копируют рынок. Тенденции начинаются в медленном темпе и ускоряются до предела. Уайлдер полагает, что время — наш враг и что мы должны быть адекватно вознаграждены за удержание открытой позиции. Если цена будет расти недостаточно быстро, то есть перестанет копировать, параболик SAR обгонит ее и порекомендует уйти с рынка.
SAR в названии индикатора означает Stop and Reverse и указывает на его возможное использование.
Стоп указывает на то, что Parabolic SAR можно использовать как интеллектуальную систему защиты прибыли — как форму трейлинг-стопа, если вы переместите позицию Stop Loss на текущее значение Parabolic SAR. При восходящем тренде (или при нисходящем тренде) значение Parabolic SAR всегда будет увеличиваться или оставаться неизменным для каждой новой свечи. Это значит, что вы знаете риск прямо на входе в позицию — максимально возможный убыток, который со временем будет только уменьшаться. Благодаря эффекту ускорения индикатор гарантирует, что вы выйдете из позиции значительно дешевле, чем, например, при помощи скользящей средней и, конечно же, с гораздо большей прибылью.
Разворот основан на предположении, что тренд меняется всякий раз, когда срабатывает стоп-лосс, поэтому вы сразу же открываете противоположную позицию. Вы «все еще в игре» с этим стилем. Однако мы должны понимать, что Parabolic SAR является трендовым индикатором, и вы понесете ряд убытков в период консолидации при таком стиле торговли. Поэтому необходима входная фильтрация.

Источник: kbrobots.ru